株ドラゴン 出来高急増 初動ランキング銘柄の売買タイミングはいつか?

株式投資
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これまで株ドラゴンの出来高急増銘柄 初動ランキングにランクインした銘柄をtwitterでつぶやきつつ、その後の値動き見ていくというのを繰り返してきました。
結果は過去の投稿を御覧ください。
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 6月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 7月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 8月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 9月ランクイン銘柄のその後

良い月もあれば、悪い月もありますし、レビューしたのはおよそ1ヶ月後程度なので、その後値上りした銘柄もあれば、値下がりした銘柄もあるかもしれません。

これではよくわからないので、初動ランキングにランクインした銘柄をいつ買って、いつ売れば最も利益が出るのかというのを見ていきたいと思います。

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売買タイミング分析方法

売買タイミングを分析する方法は以下のような流れです。

  • 初動ランキングにランクインした日からエントリーまでの日数をX日
  • エントリーした日からの保有日数をY日とします。
  • Xを1~30日、Yを1~120日と変化させていきます。
  • 購入価格はその日の高値、売却価格はその日の安値とし、その価格差を利益とする。※最も悪い条件で取引した際の利益。
  • X、Yの組み合わせで利益が最大となる組み合わせを探索し、その平均を取る。

対象期間:2019年1月1日〜9月30日の結果

まずは、2019年1月以降で出来高初動ランキング銘柄に登場した全銘柄をまとめて扱います。
ランクイン日はその銘柄が初動ランキングに初登場した日となります。(※2回目以降に登場した場合はカウントされません)

対象銘柄を調べると…なんと3675銘柄!?

東証、大証、JASDAQ、マザーズなど全市場の銘柄をあわせて4000銘柄近くしかないのに、そのうちの9割近くがランクインしています。
つまり9ヶ月で、ほぼ全銘柄がどこかのタイミングで出来高急増しているということになります。

売買タイミングの計算結果は以下となりました。

対象期間銘柄数エントリー
までの日数:X
保有日数:Y平均値上率(%)
1月1日〜9月30日3621231-0.26

※銘柄数が少し減っているのはデータが一部欠損しているものなどを省いているためです。

平均値上率がマイナスになってしまいました。。。

確かに1月〜9月まで、いつも同じエントリーと保有期間をしていても良い結果は得られないのではないかというのは感覚としてもわかるので、月毎に再計算を行うことにしました。

対象期間:2019年1月〜9月まで月毎の結果

月毎に初登場銘柄を選んでエントリー日数、保有日数を変化させた結果が以下となります。

銘柄数が前半に偏っているのは、初登場までの期間が各月によって異なってしまいっている為です。本当は、2018年のデータも収集して、初登場までの期間を揃えるべきのようにも思うのですが、年単位で考えるというのも一理ある気がするので、今回はそのままやっています。
そのうち2018年のデータも含めて評価したいと思います。

対象期間 銘柄数エントリー
までの日数:X
保有日数:Y 平均値上率(%)
1月1日〜1月31日 2128 1 57.0 2.02
2月1日〜2月28日 781 24 15 -1.30
3月1日〜3月31日 273 3 17 -0.90
4月1日〜4月30日 144 30 102 22.58
5月1日〜5月31日 128 19 92 9.74
6月1日〜6月30日 56 1 90 8.16
7月1日〜7月31日 50 6 64 18.79
8月1日〜8月31日 48 3 48 15.88
9月1日〜9月30日 13 18 6 0.3

結果を詳細に見ていきましょう。

まず言えることは、1月にランクインした銘柄はランクインした翌日に買いましょうということになります。そこから3月くらいまで持ち続ければ2%程度の利益が得られるといっています。
確かに1月はお祭り感覚でいろんな銘柄が急上昇しているのでわかる気はします。

次に言えることは、2、3月にランクインした銘柄はどう頑張ってもプラスにならないということです。なので、2、3月に出来高急増している銘柄を見つけても売買は控えておきましょうと言えるかと思います。
2、3月の時期は、銘柄を保有すると損益が出るというは私の経験則とも一致するので、データで示された形かと思います。2、3月の時期は損益が出やすい理由は、証券会社が決算のために利益確定するためという話を聞いたことがあります。なるほどなとは思っていますが、事実かどうかは知りません。

4月にランクインした銘柄は、すぐには飛びつかずに1ヶ月待ってからエントリーしなさいということです。これもなんとなくわかります。4月に急上昇した場合は、目星を付けておいてGW明けにエントリーしましょうということです。
さらに、4月ランクイン銘柄は、5月にエントリーして3〜4ヶ月間保有すれば平均値上率20%というかなりの高利益を得られるということになります。
144銘柄という大量の銘柄を保有した場合ですが。。。(苦笑)

5月の銘柄も4月とほぼ同様です。すぐに飛びつくというよりは3週間くらい待ってからエントリーする感じです。3ヶ月くらい保有する感じです。

6月にランクインした銘柄は、翌日にエントリーして3ヶ月強保有しましょうということなります。要は5月の決算が終わって落ち着いたところでエントリーして、8月の決算を持ち越しましょうというイメージです。いままで8月決算を持ち越すというのはあまりやってきませんでしたが、6月から仕込んでおけば10%弱の高利益が得られるという結果です。

7、8月は、ランクインしたら数日後あるいは翌週くらいにエントリーして2、3ヶ月保有すれば15〜20%の高利益が得られるというかなりテンションのあがる時期になっています。
確かに私が出来高急増銘柄の集計をしてからはかなり好成績だったことは過去の集計でもわかっていることなので面白い結果です。来年が楽しみです。

9月は銘柄数が少ないのでなんとも言えないですね。

結論

まとめると以下のような結論です。

  • 1月:翌日エントリーして、2ヶ月くらい保有。
  • 2月、3月:買い建ては控える。
  • 4月:GW開けまで待ってエントリーする。3〜4ヶ月保有する。
  • 5月:3週間くらい待ってエントリーする。3ヶ月保有する。
  • 6月:翌日エントリーして、3ヶ月くらい保有。
  • 7月、8月:数日後or翌週エントリーして、2、3ヶ月くらい保有。

以上です。
株ドラゴンの初動ランキングランクイン銘柄は毎日こちらのツイッターでつぶやいているので、よかったらフォローしてみてください。(最近全然つぶやかへんけど。)
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また2019年末には再集計したいと思います。
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